Thèses/Habilitations


Soutenances à venir



Thèses et habilitations soutenues au laboratoire

2017

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI : 

L. XU : "Contribution à l'étude de l'équation de Boltzmann homogène"

(29 juin)

Directeur de thèse : Nicolas Fournier

F. METZGER : "Exposants de Lyapunov d'opérateurs de Schrödinger ergodiques"

(8 juin)

Directeur de thèse : Raphaël Krikorian.

D. GIORGI : "Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications"

(2 juin)

Directeur de thèse : Gilles Pagès.

E. H. ADJAKOSSA : "Analyse longitudinale mulivariée par modèles mixtes et application à l'épidémie de la malaria"

(3 avril)

Directeurs de thèse : Grégory Nuel et Norbert Hounkonnou.

L. DE RAPHELIS : "Etude de marches aléatoires sur un arbre de Galton-Watson"

(20 février)

Directeurs de thèse : Elie Aïdekon et Zhan Shi.


THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

C. MENASSE : "Valorisation et stratégies optimales dans les marchés incomplets de l'énergie" 

(11 juillet)

Directeur de thèse : Peter Tankov.


2016

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI : 

M. DAVILA FELIPE : "Décompositions trajectorielles de processus de Lévy: application à la modélisation de dynamiques épidémiologiques

(14 décembre)

Directeurs de thèse : Amaury Lambert et Bernard Cazelles.

A. VIGOT : "Représentation stochastique d'équations aux dérivées partielles d'ordre supérieur à 3 issues des neurosciences"

(29 novembre)

Directrice de thèse : Michèle Thieullen.

J. DONIER : "Agents hétérogènes et formation des prix sur les marchés financiers"

(10 octobre)

Directeur de thèse : Mathieu Rosenbaum.

V. RENAUD : "Contrôle optimal de modèles de neurones déterministes et stochastiques, en dimension finie et infinie. Application au contrôle de la dynamique neuronale par l'Optogénétique"

(20 septembre)

Directeurs de thèse : Michèle Thieullen et Emmanuel Trélat.

F. GABRIEL : "Champs d’holonomies et matrices aléatoires : symétries de tressage et de permutation".

(30 juin).

Directeur de thèse : T. Lévy

A. BOUMEZOUED : "Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie".

(13 avril).

Directrice de thèse : N. El Karoui


THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

S. LI : "Modélisation des risques souverains et applications

(17 novembre)

Directrice de thèse : Ying Jiao

C. WALTER : "Using Poisson processes for rare event simulation"

(21 octobre)

Directeur de thèse : Josselin Garnier

M. KHATIB : "THE GENERALIZED POLAND-SCHERAGA MODEL: A BIVARIATE RENEWAL APPROACH TO DNA DENATURATION"

(12 octobre)

Directeurs de thèse : Giambattista Giacomin et Arnaud Le Ny.

A. BEN-HAMOU : "Concentration et compression sur alphabets infinis, temps de mélange de marches aléatoires sur des graphes aléatoires"

(15 septembre) 

Directeurs de thèse : S. Boucheron et J. Salez.

V-L. NGUYEN : "Polymères dirigés en milieu aléatoire: systèmes intégrables, ordres stochastiques".

(27 Juin)

Directeur de thèse : F. Comets

M-A. GIULIANI : "Quelques resultats en statistique de grande dimension".

(25 mai)

Directrice de thèse : D. Picard

J. CAI : "Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance".

(25 mars).

Directeurs de thèse : M. Rosenbaum et P. Tankov

N-H. CHAU : "Study of arbitrage opportunities in financial markets without martingale measure".

(10 février)

Directeur de thèse : P. Tankov


HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) : 


C. TONINELLI : "Modèles de particules avec contraintes cinétiques" (2 décembre).

C. BOUTILLIER : "Around planar dimer models: Schur processes and integrable statistical mechanics on isoradial graphs" (1 décembre).

J. SALEZ : "Grands graphes aléatoires - structure et dynamique" (1 décembre).

M. THERET : "Some results in first passage percolation and related models" (30 novembre).


2015

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

X. DUHALDE : "Sur des propriétés fractales et trajectorielles de processus de branchement continus".

( 07 Janvier ).

Directeur de thèse : T. Duquesne

B. MALLEIN: "Marches aléatoires branchantes, temps inhomogène, sélection".

( 01 Juillet ).

Directeur de thèse : Z. Shi

T. JAISSON : "Activité de marché et réactivité du prix à travers les échelles".

( 13 Octobre).

Directeurs de thèse : M. Rosenbaum & E. Bacry

Y. BRUNED : "Equations singulières de type KPZ".

(14 Décembre).

Directeur de thèse : L. Zambotti

W. HUANG : "Dynamique des carnets d'ordres: analyse statistique, modélisation et prévision".

(18 Décembre).

Directeur de thèse : M. Rosenbaum

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

P. FODRA: "Modélisation de la microstructure du prix et applications du contrôle stochastique au trading algorithmique".

( 17 Février ).

Directeur de thèse : H. Pham

G. BARRAQUAND: "Quelques modèles intégrables dans la classe d'universalité KPZ".

( 19 Juin ).

Directeur de thèse : S. Péché

M. THOMAS: "Résultats de concentration en théorie des valeurs extrêmes".

( 02 Juillet ).

Directeur de thèse : S. Boucheron

L. HUANG: "EDS dirigées par des processus stables, méthode parametrix et application aux algorithmes stochastiques".

( 03 Juillet ).

Directeur de thèse : S. Menozzi

S. CHOUKROUN: "Equations différentielles stochastiques rétrogrades et contrôle stochastique et applications aux mathématiques financières".

( 08 Juillet ).

Directeur de thèse : H. Pham

A. CORTINES: "Aspects dynamiques d'un modèle de propagation de front du type champ moyen".

( 05 Octobre ).

Directeur de thèse : F. Comets

P. GRUET: "Quelques problèmes d'estimation et de contrôle optimal pour les processus stochastiques dans un cadre de modélisation des prix des marchés de l'électricité".

( 02 Décembre ).

Directeurs de thèse : Huyên Pham (LPMA) & Marc Hoffmann (Ceremade, Université Paris Dauphine)

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

E. ROQUAIN : "Contributions to multiple testing theory for high-dimensional data". ( 21 Septembre )

M. MOUGEOT : "Contribution à la Statistique et à la Science des données pour la résolution de problématiques industrielles". ( 07 Décembre )


2014

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

A. DAHLQVIST: "Dualité de Schur-Weyl, mouvements browniens sur les groupes de Lie compacts classiques et étude asymptotique de la mesure de Yang-Mills".

( 12 Février ).

Directeur de thèse : T. Lévy

P. LESSA: "Brownian motion on stationary random manifolds".

( 18 Mars ).

Directeur de thèse : F. Ledrappier

C. DELAPORTE: "Théorèmes limites pour les processus de branchement avec mutations".

( 02 Octobre ).

Directeur de thèse : A. Lambert

G. CÉBRON: "Processus sur le groupe unitaire et probabilités libres".

( 13 Novembre ).

Directeurs de thèse : Th. Lévy

J. REYGNER: "Comportements en temps long et à grande échelle de quelques dynamiques de collision".

( 24 Novembre ).

Directeurs de thèse : B. Jourdain & L. Zambotti

M. FATHI: "Etude théorique et numérique de quelques modèles stochastiques en physique statistique".

( 03 Décembre ).

Directeurs de thèse : C. Villani

M. WANG: "Contributions à l'étude des arbres de Lévy et des arbres inhomogènes continus".

( 03 Décembre ).

Directeurs de thèse : T. Duquesne & N. Broutin

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

N. LANGRENÉ: "Méthodes numériques probabilistes en grande dimension pour le contrôle stochastique et problèmes de valorisation sur les marchés d'électricité".

( 05 Mars ).

Directeurs de thèse : H. Pham & L. Campi

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

I. CASTILLO : "Bayésien non-paramétrique, convergence et forme limite de lois a posteriori". ( 18 Novembre )

C. HILLAIRET : "Contribution aux risques d'information asymétrique, de longévité et d'externalisation". ( 25 Novembre) 


2013

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

N. KARALIOLIOS: "Aspects globaux de la réductibilité des cocycles quasi-périodiques à valeurs dans des groupes compacts généraux".

( 15 Janvier ).

Directeur de thèse : R. Krikorian

R. CHHAIBI: "Modèle de Littelmann géométrique, fonctions de Whittaker sur un groupe de Lie et mouvement brownien".

( 24 Janvier ).

Directeur de thèse : P. Bougerol

L. WAGALATH: "Modélisation mathématique du risque endogène dans les marchés financiers".

( 15 Mars ).

Directeur de thèse : R. Cont

S. NORREDINE: "Autour du théorème du moment quatrième de Nualart et Peccati".

( 18 Mars ).

Directeur de thèse : I. Nourdin

C. LABBÉ: "Flots stochastiques et représentation lookdown".

( 01 Octobre ).

Directeurs de thèse : J. Berestycki, A. Lambert

A. GENADOT: "Une étude multi-échelles de modèles probabilistes pour les systèmes excitables avec composante spatiale".

( 04 Novembre ).

Directeurs de thèse : M. Thieullen

X. CHEN: "Marches aléatoires avec branchement et sélection".

( 12 Décembre ).

Directeurs de thèse : Z. Shi

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

F. GUILBAUD: "Contrôle optimal dans des carnets d'ordres limites".

(01 Février ).

Directeur de thèse : H. Pham

R. LEBRUN: "Contributions à la modélisation de la dépendance stochastique".

(24 Mai ).

Directeur de thèse : J. Garnier

F. BACHOC: "Estimation paramétrique de la fonction de covariance dans le modèle de Krigeage par processus Gaussiens. Application à la quantification des incertitudes en simulation numérique".

( 03 Octobre ).

Directeur de thèse : J. Garnier

LE GRATIET L.: "Multi-fidelity Gaussian process regression for computer experiments".

( 04 Octobre ).

Directeur de thèse : J. Garnier

C. POQUET: "Modèles stochastiques interagissants : synchronisation et réduction à un système de phases".

( 08 Octobre ).

Directeur de thèse : G. Giacomin

M. GRIGOROVA: "Quelques liens entre la théorie de l'intégration non-additive et les domaines de la finance et de l'assurance".

( 18 Octobre ).

Directeur de thèse : M.-C. Quenez

O. BLONDEL: "Dynamiques de particules sur réseaux avec contraintes cinétiques".

( 03 Décembre ).

Directeur de thèse : C. Toninelli et T. Bodineau

T. VARESCHI: "Estimation non-paramétrique dans les problèmes inverses à opérateur bruité".

( 06 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

B. DE TILIERE : "Modèles exactement solubles de mécanique statistique en dimension 2 : modèle d'Ising, dimères et arbres couvrants". ( 25 Novembre )

N. CURIEN : "Arbres et cartes aléatoires". ( 06 Décembre ) 


2012

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

A. BENTATA : "Projection markovienne de processus stochastiques".

( 28 Mai ).

Directeur de thèse : R. Cont

D. MALICET : "Exposants de Lyapunov de systèmes dynamiques aléatoires sur le tore".

( 15 Juin ).

Directeur de thèse : R. Krikorian

E. LUÇON : "Oscillateurs couplés, désordre et synchronisation".

( 19 Juin ).

Directeur de thèse : G. Giacomin & L. Zambotti

S.K. BOUNEBACHE: "Équations aux dérivées partielles avec un potentiel singulier".

( 21 Juin ).

Directeur de thèse : L.Zambotti

C. FOUCART: "Coalescents distingués échangeables et processus de Fleming-Viot généralisés avec immigration".

( 11 Septembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

A. DE LARRARD: "Dynamique de carnets d'ordres boursiers : Modèles stochastiques et théorèmes limites".

( 02 Octobre ).

Directeur de thèse : R. Cont

P. MAILLARD: "Mouvement brownien branchant avec sélection".

( 11 Octobre ).

Directeur de thèse : Z. Shi

D. BAKER: "Martingales avec marginales spécifiées".

( 18 Décembre ).

Directeur de thèse : M. Yor

C. ILLAND: "Contrôle stochastique par quantification et applications à la finance".

( 18 Décembre ).

Directeur de thèse : G. Pagès

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

C. DE FRANCO: "Deux études en gestion de risque: assurance de portefeuille avec contrainte en mesure de risque et couverture quadratique dans les modèles à sauts".

( 29 Juin ).

Directeur de thèse : Peter Tankov

E. FEDRIZZI: "Partial Differential Equations and Noise".

( 13 Décembre ).

Directeur de thèse : Josselin Garnier

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

Y. JIAO : "Etudes sur les risques financiers: risques de crédit et d'information asymétrique ". ( 10 Décembre ) 


2011

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

S. VAKEROUDIS : "Nombres de tours de certains processus stochastiques plans et applications à la rotation d'un polymère".

( 06 Avril ).

Directeur de thèse : M. Yor & D. Holcman

P.H. CUMENGE : "p-variations approchées et erreurs d'arrondis".

( 31 Mai ).

Directeur de thèse : J. Jacod

A. JOSEPH : "Trois applications de la fragmentation et du calcul poissonien à la combinatoire".

( 30 Juin ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

A. WALSH : "Calcul d'Itô étendu".

( 30 Juin ).

Directeur de thèse : N. Eisenbaum

A. MINCA : "Modélisation mathématique de la contagion de défaut".

( 05 Septembre ).

Directeur de thèse : R. Cont

S. CORLAY : "Quelques aspects de la quantification optimale et applications à la finance".

( 23 Septembre ).

Directeur de thèse : G. Pagès

R. NORMAND : "Modèles déterministes et aléatoires d'agrégation limitée et phénomène de gélification".

( 10 Octobre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin & L. Zambotti

C. ZHENG : "Méthode de "Malliavin-Stein" multi-dimensionelle sur l'espace de Poisson: application aux théorèmes centraux limites".

( 28 Novembre ).

Directeur de thèse : G. Peccati & M. Yor

M. RICHARD : "Arbres, Processus de branchement non markoviens et processus de Lévy".

( 05 Décembre ).

Directeur de thèse : A. Lambert

S. LARUELLE : "Analyse d'algorithmes stochastiques appliqués à la Finance".

( 12 Décembre ).

Directeur de thèse : G. Pagès

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

M. BERNHART : "Modélisation et méthodes d'évaluation de contrats gaziers: Approches par contrôle stochastique".

( 11 Mars ).

Directeur de thèse : H. Pham

J.B. MONNIER : "Quelques contributions en classification, régression et étude d'un problème inverse en finance".

( 06 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

P. GASSIAT : "Modélisation du risque de liquidité et méthodes de quantification appliquées au contrôle stochastique séquentiel".

( 07 Décembre ).

Directeur de thèse : H. Pham

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

J. NAJNUDEL : "Sur certains objets universels liés à des changements de probabilité et des modèles de matrices aléatoires ". ( 07 Décembre )

F. BENAYCH-GEORGES : "Matrices aléatoires et probabilités libres". ( 09 Décembre )


2010

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

G. WAINRIB : "De l'aléa dans les neurones: une analyse probabiliste multi-échelle".

( 07 Juillet ).

Directeur de thèse : M. Thieullen

F. CORDERO : "Sur la théorie des excursions pour des processus de Lévy symétriques stables d'indice α ∈ ]1,2] et quelques applications ".

( 22 Septembre ).

Directeur de thèse : F. Petit & M. Yor

K. RASCHEL : " Chemins confinés dans un quadrant ".

( 24 Novembre ).

Directeur de thèse : I. Kurkova

N. FRIKHA : " Contribution à la modélisation et à la gestion dynamique du risque des marchés de l'énergie ".

(01 Décembre ).

Directeur de thèse : G. Pagès

B. JAFFUEL : " Marches aléatoires avec branchement et absorption ".

(01 Décembre ).

Directeur de thèse : P. Biane

F. CHAPON : " Processus de Dunkl, matrices aléatoires, et marches aléatoires sur des espaces non-commutatifs ".

(08 Décembre ).

Directeur de thèse : P. Biane

E. JACOB : " Processus de Langevin réfléchis au second ordre ".

(10 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

G. MORENO FLORES : "Modèles de polymères dirigés en milieux aléatoires".

( 03 Juin ).

Directeur de thèse : F. Comets

T. LIM : "Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et de liquidité".

( 07 Juillet ).

Directeur de thèse : M.-C. Quenez

J. SOHIER : " Phénomènes d'accrochage et théorie des fluctuations".

( 19 Novembre ).

Directeur de thèse : G. Giacomin

J. SALMON : " Agrégation d'estimateurs et Méthodes à Patchs pour le débruitage d'images numériques".

( 9 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

H. LACOIN: " Désordre et phénomènes de localisation".

M. MUNOZ-ZUNIGA: " Méthodes stochastiques pour l'estimation contrôlée de faibles probabilités sur des modèles physiques complexes : application au domaine nucléaire".

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) : 



S. MENOZZI : "Discrétisation de processus stochastiques, estimées de densités et applications". ( 10 Novembre )

J. BERESTYCKI : " Structures branchantes aléatoires et applications en génétique des populations ". ( 03 Décembre )

P. TANKOV : " Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers ". ( 09 Décembre )

L. CARASSUS : " Mathématiques financières en marché incomplet ". ( 13 Décembre ) 


2009

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

P. BOURGADE : "A propos des matrices aléatoires et des fonctions L".

( 13 Janvier ).

Directeur de thèse : M. Yor

E. AÏDÉKON : "Marches aléatoires en milieu aléatoire et marches branchantes".

( 27 Mai ).

Directeur de thèse : Z. Shi

A. DIOP : "Sur la convergence de certaines fonctionnelles de semimartingales discrétisées".

( 15 Juillet ).

Directeur de thèse : J. Jacod

S. DEDE : "Théorèmes limites fonctionnels et estimation de la densité spectrale pour des suites stationnaires".

( 26 Novembre ).

Directeur de thèse : J. Dedecker et F.Merlevède

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

M. HEBIRI : "Quelques questions de sélection de variables autour de l'estimateur LASSO".

( 30 Juin ).

Directeur de thèse : N. Vayatis

K. LOUNICI : "Estimation statistique en grande dimension, parcimonie et inégalités d'oracle".

( 24 Novembre ).

Directeur de thèse : A. Tsybakov

T.P. PHAM NGOC : "Problèmes inverses et analyse en ondelettes adaptées".

( 27 Novembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

I. KHARROUBI : "EDS rétrogrades et contrôle stochastique séquentiel en temps continu en finance".

( 01 Décembre ).

Directeur de thèse : H. Pham

C. GOMEZ : "Propagation et retournement temporel des ondes dans des guides d'ondes aléatoires".

( 03 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Garnier

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

R. LEFEVERE : "Probabilités et mécanique statistique hors équilibre". ( 25 Novembre ) 


2008

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

N. KRELL : "Quelques développements récents en théorie des fragmentations".

( 30 Juin ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

V. BANSAYE : "Applications des processus de Lévy et des processus de branchement à des études motivées par l'informatique et la biologie".

( 14 Novembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin & A. Lambert

A. SAGNA : "Méthodes de quantification optimale avec applications à la finance".

( 26 Novembre ).

Directeur de thèse : G. Pagès

M. DEFOSSEUX : "Processus entrelacés, matrices aléatoires et représentations de groupes".

( 09 Décembre ).

Directeur de thèse : P. Bougerol

T. ROMARY : "Inversion des modèles stochastiques de milieux hétérogènes".

( 19 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Jacod

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

B. BRUDER: "Contrôle stochastique et applications à la couverture d'options en présence d'illiquidité: Aspects théoriques et numériques".

( 17 Janvier ).

Directeur de thèse : H. Pham

P. NEUVIAL: "Contributions à l'analyse statistique des données de puces à ADN".

( 30 Septembre ).

Directeur de thèse : S. Boucheron

F. SIMENHAUS: "Marches aléatoires en milieux aléatoires : Etudes de quelques modèles multidimentionnels".

( 13 Novembre ).

Directeur de thèse : F. Comets

J.-F. CHASSAGNEUX: "Processus réfléchis en finance et probabilité numérique ".

( 28 Novembre ).

Directeur de thèse : B. Bouchard & H. Pham

F. GUILLOUX : "Analyse harmonique et Estimation spectrale sur la Sphère. Applications à l'étude du Fond diffus cosmologique".

( 08 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

K. MEZIANI : "Estimation et test non paramétrique en tomographie quantique homodyne".

( 09 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard & C. Butucea

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

I. NOURDIN : "Contribution à l'étude des processus gaussiens ". ( 11 Juin ) 


2007

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

M. ATLAN : "Risques, Options sur Hedge Funds et Produits Hybrides".

( 23 Janvier ).

Directeur de thèse : M. Yor

G. LECUÉ : "Méthodes d'agrégation : optimalité et vitesses rapides".

( 18 Mai ).

Directeur de thèse : A. Tsybakov

A. SINGH : "Diffusions en milieux aléatoires et marches multi-excitées".

( 27 Juin).

Directeur de thèse : Y. Hu

J. NAJNUDEL : "Temps locaux et pénalisations browniennes".

( 27 Juin).

Directeur de thèse : M. Yor

O. ZINDY : "Marches aléatoires en milieu aléatoire sur Z: études de localisation dans les cas récurrent et transient".

( 29 Juin).

Directeur de thèse : Z. Shi

J. C. PARDO MILLAN : "Comportement asymptotique des processus de Markov auto-similaires positifs et forêts de Lévy stables conditionnées".

( 09 Juillet).

Directeur de thèse : L. Chaumont

H. MOHAMED : "Etude probabiliste d'algorithmes en arbre".

( 13 Juillet).

Directeur de thèse : P. Bougerol

N. DEMNI : "Processus stochastiques matriciels, systèmes de racines et probabilités non commutatives".

( 27 Novembre ).

Directeur de thèse : C. Donati-Martin

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

M. WOUTS: "Le modèle d'Ising dilué : coexistence de phases à l'équilibre et dynamique dans la région de transition de phase ".

( 14 Décembre ).

Directeur de thèse : T. Bodineau

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

A. DALALYAN : "Contribution à la statistique des diffusions. Estimation semiparamétrique et efficacité au second ordre. Agrégation et réduction de dimension pour le modèle de régression ". ( 22 Novembre ) 


2006

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

O. CHYBIRYAKOV : "Processus de Dunkl et relation de Lamperti".

( 29 Juin ).

Directeur de thèse : M. Yor

Ph. RIGOLLET : "Inégalités d'oracles, agrégation et adaptation".

( 20 Novembre ).

Directeur de thèse : A. Tsybakov

A.-L. BASDEVANT: "Trois études sur la fragmentation et la coalescence stochastiques".

( 06 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

Ch. CHESNEAU : "Quelques contributions à l'estimation fonctionnelle par méthodes d'ondelettes".

( 07 Décembre ).

Directeur de thèse : G. Kerkyacharian

P. ALQUIER : "Transductive and inductive adaptative inference for regression and density estimation".

( 08 Décembre ).

Directeur de thèse : O. Catoni

F. PANLOUP : "Approximation récursive du régime stationnaire d'une EDS avec sauts".

( 13 Décembre ).

Directeur de thèse : G. Pagès

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

V. VARGAS : "Polymères dirigés en milieu aléatoire et champs multifractaux".

( 23 Novembre ).

Directeur de thèse : F. Comets

V. LY VATH : "Quelques applications du contrôle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité".

( 04 Décembre ).

Directeur de thèse : H. Pham

P. BARBEDOR : "Analyse en composantes indépendantes par ondelettes".

( 05 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

T. WILLER : "Estimation non paramétrique et problèmes inverses".

( 08 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :

B. BOUCHARD : "Finance mathématique, contrôle stochastique et probabilités numériques". ( 27 Novembre )

N. VAYATIS : "Approches statistiques en apprentissage: boosting et ranking". ( 09 Décembre ) 


2005

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

R. MANSUY : "Contributions à l'étude de quelques aspects du mouvement brownien et d'autres processus stochastiques".

( 29 Septembre ).

Directeur de thèse : M. Yor

A. NIKEGHBALI : "Temps aléatoires, filtrations et sousmartingales : Quelques développements récents".

( 29 Septembre ).

Directeur de thèse : M. Yor

A. DEVULDER : "Etude de certains phénomènes en milieux aléatoires".

( 21 Novembre ).

Directeur de thèse : Z. Shi

E. ROY : "Mesures de Poisson, infinie divisibilité et propriétés ergodiques".

( 09 Décembre ).

Directeur de thèse : F. Baccelli

J. OBLOJ : "The Skorokhod embedding problem and some families of Brownian martingales".

( 15 Décembre ).

Directeur de thèse : M. Yor

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

F. CARAVENNA : "Modèles de marche aléatoire et techniques probabilistes pour l'étude des polymères inhomogènes".

( 21 Octobre ).

Directeur de thèse : G. Giacomin

S.GAÏFFAS : "Régression non-paramétrique et information spatialement inhomogène".

( 08 Décembre ).

Directeur de thèse : M. Hoffmann

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

Th. BODINEAU : "Contribution à l'étude mathématique des transitions de phases". ( 15 Avril )

S. FOURATI : "Fluctuations des processus de Lévy : De la théorie générale des processus à l'analyse complexe". ( 09 Décembre )    


2004

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

J. FONTBONA : "Approches probabilistes d'un modèle d'interaction singulière et de l'équation de Navier-Stokes en dimension trois".

( 13 Février ).

Directeur de thèse : S. Méléard

V. M. RIVERO MERCADO : "Recouvrements aléatoires et processus de Markov auto-similaires".

( 14 Juin ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

Y. RANDJIOU : "Etude asymptotique du mouvement brownien et du processus empirique".

( 21 Juin ).

Directeur de thèse : Z. Shi

J.-Y. AUDIBERT : "Théorie statistique de l'apprentissage : une approche PAC-Bayésienne".

( 29 Juin ).

Directeur de thèse : O. Catoni

B. HAAS : "Fragmentations et perte de masse".

( 25 Octobre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

K. BERTIN : "Estimation asymptotiquement exacte en norme sup de fonctions multidimensionnelles".

( 23 Novembre ).

Directeur de thèse : A.B. Tsybakov

S. MENOZZI : "Discrétisations associées à un processus dans un domaine et schémas numériques probabilistes pour les EDP paraboliques quasi-linéaires".

( 15 Décembre ).

Directeurs de thèse : V. Bally   &   E. Gobet

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

F. AUTIN : "Point de vue maxiset en estimation non paramétrique".

( 07 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

T. GROSS : "Marche aléatoire en milieu aléatoire sur un arbre".

( 17 Décembre ).

Directeur de thèse : F. Comets

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

I. KOURKOVA : "Quelques résultats sur les verres de spin et les marches aléatoires". ( 09 Novembre )

N. ENRIQUEZ : "Application des processus aléatoires en géométrie hyperbolique en systèmes dynamiques et dans des modèles discrets". ( 21 Décembre )    


2003

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

B. COLLINS : "Intégrales matricielles et probabilités non-commutatives".

( 20 Janvier ).

Directeur de thèse : Ph. Biane

J. BERESTYCKI : "Fragmentations et coalescences homogènes".

( 05 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

G. MIERMONT : "Coalescence et fragmentation stochastiques, arbres aléatoires et processus de Lévy".

( 16 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

L. CAMPI : "Marchés financiers avec un nombre infini d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés".

( 18 Décembre ).

Directeur de thèse : M. Yor

L. NGUYEN-NGOC : "Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières".

( 19 Décembre ).

Directeur de thèse : M. Yor

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

M. MNIF : "Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance ".

( 06 Janvier ).

Directeur de thèse : H. Pham et A. Sulem

G. LASSERRE : "Quelques modèles d'équilibre avec asymétrie d'information".

( 16 Décembre ).

Directeur de thèse : H. Pham

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

L. CHAUMONT : "Quelques propriétés des processus de Lévy et du mouvement brownien perturbé ". ( 28 Novembre )

F. PETIT : "Mouvements browniens perturbés. Fonctionnelles exponentielles de processus de Lévy. Retournement du temps et diffusions de Nelson". ( 19 Décembre )


2002

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

S. BROFFERIO : "Marches aléatoires sur les groupes affines de l'arbre et de la droite réelle et processus localement contractifs".

( 26 Avril ).

Directeur de thèse : M. Babillot

O. HOUNKPATIN : "Lois du taux de swap et calibration de modèles en finance".

( 07 Mai ).

Directeur de thèse : N. El Karoui

B. MSELATI : "Classification et représentation probabiliste des solutions positives de $\Delta u = u^2$ dans un domaine".

( 04 Juillet ).

Directeur de thèse : J.-F. Le Gall

P. BARRIEU : "Structuration optimale de produits financiers en marché illiquide et trois excursions dans d'autres domaines des probabilités".

( 05 Décembre ).

Directeur de thèse : N. El Karoui.

G. PECCATI : "Chaos brownien d'espace-temps, décompositions d'Hoeffding et problèmes de convergence associés".

( 13 Décembre ).

Directeur de thèse : M. Yor

S. RUBENTHALER : "Méthodes de Monte-Carlo en filtrage non linéaire et pour certaines équations différentielles stochastiques".

( 18 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Jacod

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

C. ROBERT : "Analyse des queues de distribution et des valeurs extrèmes en finance : Applications aux séries financières haute fréquence".

( 07 Janvier ).

Directeur de thèse : C. Gourieroux

M. LEBLANC : "Surréplication et volatilité incertaine : Options européennes, américaines et passeports".

( 18 Mars ).

Directeur de thèse : L. Elie

C. PAROISSIN : "Résultats asymptotiques pour des grands systèmes réparables monotones".

( 06 Décembre ).

Directeur de thèse : B. Ycart

V. RIVOIRARD : "Estimation bayésienne non paramétrique".

( 13 Décembre ).

Directeur de thèse : D. Picard

F. BAUDOIN : "Conditionnement de fonctionnelles browniennes et applications à la modélisation d'anticipations sur les marchés financiers".

( 13 Décembre ).

Directeur de thèse : H. Pham

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

E. SAIAS : "Graphe divisoriel et hypothèse de Riemann". ( 02 Février )

B. JOURDAIN : "Interprétation probabiliste d'équations d'évolution non linéaires et applications". ( 20 Mars )

Y. HU : "Mouvement brownien et processus stochastique en environnement aléatoire". ( 04 Octobre)

C. SABOT : "Aspects probabilistes et analytiques des réseaux et ensembles auto-similaires". ( 12 Décembre )

M. HOFFMANN : "Estimation fonctionnelle et statistique des processus de diffusion". ( 13 Décembre )


2001

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

A. LAMBERT : "Arbres, excursions, et processus de Lévy complètement asymétriques".

( 12 Janvier ).

Directeur de thèse : J. Bertoin.

G. FORT : "Contrôle explicite d'ergodicité de chaîne de Markov : Applications à l'analyse de convergence de l'algorithme Monte Carlo EM".

( 01 Juin ).

Directeur de thèse : P. Priouret.

S. HUANG : "Équations différentielles stochastiques rétrogrades; Contrôle optimal stochastique; Gestions de portefeuille".

( 26 Septembre ).

Directeur de thèse : N. El Karoui.

T. DUQUESNE : "Arbres aléatoires, processus de Lévy et superprocessus".

( 24 Octobre ).

Directeur de thèse : J.-F. Le Gall.

X. JOSEPH : "Contrôle stochastique appliqué à l'évaluation et à la couverture des garanties de change Coface.".

( 13 Novembre ).

Directeur de thèse : A. Sulem.

H. FAR : "Propriétés asymptotiques de modèles paramétriques associés à l'observation discrétisée de processus de sauts.".

( 15 Novembre ).

Directeur de thèse : J. Jacod.

M. HADDANI : "Etude de modèles probabilistes de réseaux de télécommunication.".

( 07 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Lacroix.

C. GIRAUD : "Turbulence de Burgers et agrégation de particules lorsque l'état initial est aléatoire".

( 18 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

M. WINKEL : "Quelques contributions à la théorie des processus de Lévy, et des applications en turbulence et en économétrie".

( 19 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin

E. TEMAM : "Couverture approchée d'options exotiques. Pricing des options asiatiques".

( 19 Décembre ).

Directeur de thèse : B. Lapeyre

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

J. TRASHORRAS : "Etude des propriétés de grandes déviations de différents modèles de champ moyen.".

( 12 Décembre ).

Directeur de thèse : F. Comets

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

M. THIEULLEN : "Etude des processus réciproques par la mécanique stochastique et le calcul des variations stochastiques". ( 16 Janvier )    


2000

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

C. POUET : "Tests minimax non-paramétriques : hypothèse nulle composite et constantes exactes".

( 12 Janvier ).

Directeur de thèse : A. Tsybakov.

R. AGUECH : "Algorithmes stochastiques : étude asymptotique de l'erreur: ".

( 14 Janvier ).

Directeur de thèse : P. Priouret.

W. JEDIDI : "Régularité et propriété asymptotiques de modèles statistiques associés à certains processus".

( 21 Janvier ).

Directeur de thèse : J. Jacod.

J.D. BENAROUS : "Calcul stochastique sur un ouvert aléatoire".

( 25 Janvier ).

Directeur de thèse : J. Azéma.

P. COHORT : "Sur quelques problèmes de quantification".

( 25 Janvier ).

Directeur de thèse : G. Pagès.

F. CHENAL : "Principes de grandes déviations pour des équations aux dérivées partielles stochastiques et applications".

( 08 Mars ).

Directeur de thèse : A. Millet.

S. BEGHDADI-SAKRANI : "Martingales continues, filtrations faiblement browniennes et mesures signées".

( 11 Juillet ).

Directeur de thèse : M. Yor.

N. ANANTHARAMAN : "Géodésiques fermées d'une surface sous contraintes homologiques".

( 12 Septembre ).

Directeur de thèse : F. Ledrappier.

P. JAKUBENAS : "Les problèmes d'arbitrage et de sur-réplication dans les marchés incomplets".

( 13 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Jacod.

C. CARDON-WEBER : "Autour d'équations aux dérivées partielles stochastiques à dérives non-Lipschitziennes".

( 15 Décembre ).

Directeur de thèse : A. Millet. INSERTD

 

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :

S. CLÉMENÇON : "Méthodes d'ondelettes pour la statistique non-paramétrique des chaînes de Markov".

( 07 Janvier ).

Directeur de thèse : D. Picard.

M. TALEB : "Grandes déviations pour une diffusion en milieu aléatoire".

( 21 Janvier ).

Directeur de thèse : F. Comets.

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

D. SIMPELAERE : "Systèmes dynamiques et dimension". ( 10 Mars )

L. MAZLIAK : "Autour de quelques extensions et applications des méthodes probabilistes du contrôle stochastique". (13 Octobre)

F. COMTE : "Quelques contributions à l'étude de la dépendance en statistique et en économétrie". (18 Décembre)

INSERTH    


1999

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

J. NDZIE EWODO : "Méthodes de retournement du temps dans les milieux aléatoires tridimensionnels stratifiés".

( 15 Janvier ).

Directeur de thèse : J. Lacroix.

R. ROUGE : "Méthodes de contrôle stochastique et modèles d'évaluation d'actifs financiers".

( 28 Janvier ).

Directeur de thèse : N. El Karoui.

T. CABANAL-DUVILLARD : "Probabilités libres et calcul stochastique. Application aux grandes matrices aléatoires".

( 02 Février ).

Directeur de thèse : Ph. Biane.

M. MELLOUK : "Quelques propriétés des équations différentielles stochastiques dans des espaces de Besov-Orlicz".

( 08 Février ).

Directeur de thèse : A. Millet.

A. GILLE-GENEST : "Utilisation des méthodes numériques probabilistes dans les applications au domaine de la fiabilité des structures".

( 08 Avril ).

Directeur de thèse : J. Lacroix.

R. AL-KHACH : "Calcul stochastique, calcul des variations pour les processus alpha-stables".

( 21 Mai ).

Directeur de thèse : H. Airault.

F. DELCOIGNE : "Stabilité et limite thermodynamique dans certains réseaux à polling".

( 09 Juillet ).

Directeur de thèse : J. Jacod.

P. MARCHAL : "Théorie des fluctuations, probabilités sur les arbres".

( 29 Octobre ).

Directeur de thèse : J. Bertoin.

N. FOURNIER : "Calcul des variations stochastiques sur l'espace de Poisson, applications à des EDPS paraboliques avec sauts et à certaines équations de Boltzmann".

( 14 Décembre ).

Directeur de thèse : S. Méléard.

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

N. EISENBAUM : "Temps locaux, lois et propriétés " (21 Juin)


1998

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

E. BECKER : "Théorèmes limites pour des processus discrétisés".

( 06 Mars ).

Directeur de thèse : J. Jacod.

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

C. DONATI-MARTIN : "Equations aux dérivées partielles stochastiques, mouvement brownien et applications". ( 27 Janvier )

B. LAPEYRE : "Méthodes numériques et probabilités" (07 Juillet)

J.-C. GRUET : "Théorie des processus aléatoires" (20 Novembre) 



1997

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

J.-S. DHERSIN : "Super-mouvement brownien, serpent brownien et équations aux dérivées partielles".

( 09 Janvier ).

Directeur de thèse : J.-F. Le Gall.

L. MARSALLE : "Applications des subordinateurs à l'étude de trois familles de temps exceptionnels".

( 10 Janvier ).

Directeur de thèse : J. Bertoin.

K.-H. CHO : "Equilibre avec asymétrie d'information".

( 16 Janvier ).

Directeur de thèse : N. El Karoui.

J.-F. DELMAS : "Quelques propriétés des superprocessus".

( 28 Mars ).

Directeur de thèse : J.-F. Le Gall.

F. GOSSELIN : "Modèles stochastiques d'extinction de population : Propriétés mathématiques et leurs applications".

( 12 Juin ).

Directeur de thèse : J. Jacod.

S. DELATTRE : "Estimation du coefficient de diffusion d'un processus de diffusion en présence d'erreurs d'arrondi".

( 17 Décembre ).

Directeur de thèse : J. Jacod.

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

M. BABILLOT : "Applications du renouvellement multi-dimensionel en géométrie et en systèmes dynamiques". ( 14 Janvier ) 
    


1996

THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :

Y. HU : "Sur le mouvement brownien : Calculs de lois; étude asymptotique; filtrations; relations avec certaines équations paraboliques".

( 12 Janvier )

Directeur de thèse : M. Yor.

P.-L. MORIEN : "Autour des équations aux dérivées partielles stochastiques :Systèmes en interaction et problèmes non-linéaires, régularité et approximation des densités".

( 22 Janvier ).

Directeur de thèse : S. Méléard.

S. FAKHFAKH : "Filtrage linéaire à coefficients aléatoires".

( 06 Mars ).

Directeur de thèse : Ph. Bougerol.

M. KESSLER : "Estimation paramétrique des coefficients d'une diffusion ergodique à partir d'observations discrètes".

( 22 Mai ).

Directeur de thèse :J. Jacod.

X. BRESSAUD : "Opérateurs de transfert sur le décalage à alphabet infini et applications".

( 25 Juin ).

Directeur de thèse : F. Ledrappier.

T. CHERIF : "Modélisation stochastique en finance. Modèles de taux et évaluation d'actifs contingents".

( 4 Juillet ).

Directeur de thèse : N. El Karoui.

Y. BOUREKH : "Quelques résultats sur le problème de Skorokhod".

( 2 Décembre )

Directeur de thèse : P. Vallois.

S. TINDEL : "Quelques résultats concernant les EDPS elliptiques et hyperboliques".

( 6 Décembre ).

Directeur de thèse : A.S. Ustunel.

 

HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :

J. FRANCHI : "Théorie des processus aléatoires" ( 19 Novembre ).